173****29012024-02-29 22:25:21
173****2901老师你好，请问第16题的知识点implied forward rate是哪一部分的呢？这个计算公式是如何推倒的呢？不知道为什么这样做。
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黄石2024-03-01 10:33:21
黄石同学你好。这部分内容在第三门课中与利率相关的部分有讲过，就是spot rate和forward rate那部分，且在第四门课债券部分的开篇也有复习。具体思路详见下图。
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对上述内容作出广义化，可得下图公式。公式不需要背，掌握核心思路、注意复利频次即可做题。
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