136****6220回答（1）
黄石2024-03-01 09:35:12
黄石同学你好。Non-directional risk，非方向性风险，主要是指金融产品的二阶风险，也就是曲度风险，比如债券的凸性，拥有“涨多跌少”的性质；比如期权的 gamma，不管是call还是put，对于long方都是正的。也就是说只要有二阶风险因素的影响，价格不管涨跌，对你都是有益的（或者有害的，比如凸性和gamma为负），这就是非方向性的意思。如果同学还没有接触到凸性和gamma这些概念的话，这个选项可以等到之后在第三/四门课学习过这些概念之后再来看哈。
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