你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

C同学2024-02-25 23:13:04

老师，为什么p的计算使用的是delta t = 0.25? p不是应该e^(r-q)t吗？为什么不是使用t=0.5？

回答（1）

黄石2024-02-26 18:23:20

同学你好。这里的delta_t刻画的是二叉树当中每一阶段对应的时长，而不是期权的整个期限。这里期权距离到期日还有半年（0.5），使用两阶二叉树，则该二叉树的每一阶段都是三个月（0.25），所以delta_t = 0.25。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录