134****45182024-02-19 19:37:10
134****4518我看了解答，现金方式的VaR不考虑权重，百分比的VaR要考虑权重，这个知识点是在哪里出现的？ 另外，为什么两个方式下，一个要考虑权重，一个不考虑，请详细解释一下？ 最后，这里的权重是以什么为权重的？
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黄石2024-02-21 09:10:28
黄石同学你好。是的，以金额计的VaR不需要再考虑权重，但以%计的VaR需要考虑，这一点需要同学记忆。这是因为金额自带权重，只要一个资产本身的价值足够大，那么即使其风险不高，其以金额计的VaR值也会较高；如果这个资产我们本来就没投资多少，那么即使其风险极高，其以金额计的VaR值也高不到哪去。这里的权重就是资产在组合中的权重，asset value/portfolio value。
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