136****6220回答（1）
黄石2024-02-19 09:37:57
黄石同学你好。绝对VaR就是基于头寸本身的回报率和风险计算的VaR，而相对VaR则是引入了benchmark、基于头寸的active return和active risk（也就是tracking error）进行计算的VaR。一般来说题目会明确说明同学需要计算的是哪个VaR，如果要计算相对VaR那么题目必然会引入benchmark、active return/risk等概念。
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