134****45182024-02-15 15:34:29
134****4518为什么10day的theta绝对值会大于90day的theta？
回答（1）
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黄石2024-02-18 11:11:37
黄石同学你好。对于ATM option来说，其intrinsic value = 0，故其价值完全由time value所组成。在距离到期还比较久的时候，由于未来时间还长，依旧还存在着非常多的可能性，股票价格依旧可能涨到很高，所以time value的下降是比较缓慢的。但如果期权马上就要到期了，那么即使未来股票价格上涨也涨不了多少，time value就会急剧下降、趋向于0。换句话说，此时未来的结果几乎已经板上钉钉了。
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