134****45182024-02-13 16:52:30
134****4518c答案中的各个步长的涨的概率可能不同，这种情况下怎么使用二叉树模型来计算呢？ 截止到目前为止的课件的内容都是每个步长使用相同的概率的，使用不同概率的知识点出现在哪个章节？
回答（1）
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黄石2024-02-18 10:07:32
黄石同学你好。风险中性下股价上涨/下跌的概率在二叉树模型中是恒定不变的。C选项说的是delta在每个节点都相同，这一点是错误的。尽管风险中性概率不变，但是不同节点上面对的股票价格不同（进而期权payoff也不同），因此在每个节点上我们需要考虑的无风险组合中股票的头寸（即delta）亦不相同。
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