134****4518回答（1）
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黄石2024-02-15 11:38:43
黄石同学你好。这部分内容在二叉树中确实还没有展开学习。Delta是期权价格对于标的资产价格的一阶导，类似于债券的久期。使用delta对冲期权头寸也就类似于使用久期对冲债券头寸。Delta对冲的核心思想是使得原期权头寸 + 对冲工具所构成的新组合delta为0，也就是组合价值对于标的资产价格的敏感性为0。这些内容在后续Greeks章节会细讲的。
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