pd2024-02-02 22:45:46
pd为什么风险的相关系数在变化会导致非预期损失变化而预期损失不变？还有什么是风险的相关系数？
回答（1）
黄石2024-02-04 10:18:46
黄石同学你好。风险的相关系数指的是风险之间的联动性、相依性。比如头寸1的风险上涨、头寸2的风险也上涨，这就是一种正相关性。对于为什么UL变EL不变，这部分会在第四门课具体学习的，届时结合着第四门课的内容与第二门课的统计学知识同学就能理解了，这里的话建议同学掌握风险因子之间的相关系数会变动即可。
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