吴同学2019-02-02 21:53:01
吴同学老师 图一中这道题只选择了操作风险和融资流动性风险 可是在第二张图中第二段 可以看到也有提到不包括利率风险 信用风险等 所以图一中的题目为什么不将信用风险和市场风险也选上呢
回答（1）
Robin Ma2019-02-03 16:35:22
Robin Ma同学你好，请仔细再读一遍第二段，第二段提到了很多银行的收入来源于中间业务收入，而不是利益收入，因此需要有个更精确的VAR来进行计算，firmwide var（考试不考 知道即可）。用于计算信用风险的var存在着一些弊端，比如没法将市场上的利息大幅波动考虑进去，银行只是根据历年的违约率构造了一个分布，在这个分布中确定了一个VAR而已。你再把第二段最后两句话看一下，var虽然不好，但是不代表就不能用。
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