180****09232024-01-31 19:36:53
180****0923您好，这个对冲不应该是vega=0，下面两个期权的Vega相加不是等于position的Vega，为什么等于的是负Vega
回答（1）
黄石2024-02-01 09:41:31
黄石同学你好。这里vega0是我们当前头寸的vega（比如当前我持有一个期权的空头）。把-vega0移到等式左边，得到w1*vega1 + w2*vega2 + vega0 = 0，也就是两个用于调整当前头寸风险的期权的vega加上当前头寸的vega等于0（即整体组合vega neutral）。
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