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134****45182024-01-29 19:06:26

老师这里对C的讲解只讲了利率上升的情况，但是题目并没有说是利率上升，所以请补充说明一下利率下降时，C也是正确的理由。

回答（1）

最佳

黄石2024-01-30 09:28:05

同学你好。当利率下降时，manager持有的组合价值上升；interest rate swap (收浮动 + 支固定)的久期为负，当利率下降时互换价值也下降。故当利率下降时，两边头寸一涨一跌，实现对冲。

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