juliola2019-01-31 18:03:32
juliola这页的六个因素对期权价值的影响 我们网课第三节课看的梁老师版本是没讲的 当时他说放到第四课讲 结果第四课老师换人了而且她在第三课讲过了。结果我们就没得学了。老师可以提供一个分析过程吗？
回答（1）
Cindy2019-02-03 10:47:34
Cindy同学你好，咱们以看涨期权为例，当股价上涨的时候，期权是在赚钱的，那执行价格上涨的话期权就是亏钱了，随着时间的延长、波动率的增加，期权能赚钱的可能性是在增大的，所以T和Sigma对期权是正向的影响，看跌期权和看涨期权是反着的，除了sigma的影响外，当sigma增加时，看跌期权也是在升值的sigma指的就是波动率，
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片