春同学
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Cindy2019-02-03 10:05:08
Cindy同学你好，行权价格为80的话，D选项依然是错的，因为D选项是买入一个看跌期权，当利率上升的时候，看跌期权是在贬值的，所以这个只能实现Zero vega exposure,不能实现当利率上升的时候获益。
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我还是有一点疑问，那个看跌期权贬值和我所理解的当利率上升看跌期权是itm的理解有什么不同？
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同学你好，利率上升，不能说明看跌期权是itm的，这得看当时的股价和执行价格，才能知道看跌期权是否是itm的，但是当利率上升的时候，看跌期权显然是不值钱的，因为看跌期权是以约定好的价格卖东西，现在利率下降了，那么卖东西的钱进行投资，投资收益也会跟着一起下降，所以看跌期权是在贬值的
魏雯2019-04-09 15:53:25
魏雯若put的执行价格是80时，是不是可以理解为 ITM put 它的delta是-1 那价格和利率之间反向变动。所以并不能在interest 上升时maximum profit。
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