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春同学2019-01-30 23:27:31

这道题我为什么不能看成在delta-normal情况下，我构建图二的资产组合类似于long put option此时价格下降我盈利更多？

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回答（1）

最佳

Cindy2019-02-03 10:09:12

同学你好，那这样的话题意就变了，这道题的目的是要构造一个delta-hedging的组合，只有D选项才能满足，如果像您那样考虑的话，对冲成本是在不断增加的，这就违背题意了

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