juliola2019-01-30 10:49:42
juliola请问C-STRIP的价格是这样算吗？比如一个三年期付息债拆分成三个零息债 这三个零息债的折现价格之和等于该三年期付息债的C-STRIP价格？
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Cindy2019-02-03 10:11:46
Cindy同学你好，对的，你说的对，考试加油
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老师好 我又看了一遍之前的课 好像是三年期付息债拆分成三个零息债 分别是三个C-STRIPS呀 那ppt65页的题 比如第2年的关键利率为什么会影响到一个5年的零息债券的价格呢？它的折现不是按照5年期spot rate折的吗 好像跟第二年的rate没关系诶
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同学你好，你说的这是两个知识点，二者没有什么联系，第一个知识点你说的是债券复制，第二个知识点说的是关键利率，在关键利率里，老师在课堂上应该讲过，关键利率的变化是影响到和它临近的关键利率的，因为2和5是临近的关键时间点，所以5年会受到2年的影响，这个不需要计算，定性理解，不涉及折现率的概念呀
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我就是不理解为什么关键利率的变动会影响零息债券的价格orz 比如一个30年期的零息债券，就是用T=30时的spot rate折现的，那难道T=2时的spot rate变动影响30年期spot rate吗？应该是影响不到的呀
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同学你好，关键利率这一块的知识是定性的，2年期确实影响不到30年，但是可以影响5年，你可以给出具体的题目吗
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啊就是这道题…
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同学你好，这道题的题干隐含的意思表明这只债券是一个30年期的债券，所以30年期的关键利率变了，自己当然会受到影响的，它确实影响不到2年，这个表格里的第3行至第5行的数字都不用看，用不到的，只看最初价格和30年期利率变化的那一栏价格就可以了
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