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黄石2024-01-25 11:01:11
黄石同学你好。第一个是计算(X+Y)的方差；第二个是更广义的情况，计算的是(aX+bY)的方差，这里a和b就是两个w。
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那这道题求两天的波动率如何理解，为什么是两天的波动率随机变量相加X+Y ？
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同学你好。这里是对第一个公式的直接应用。每天的回报率return都是一个随机变量，定义第一天的回报率变量为R1，第二天的回报率变量为R2，那么两天的回报率 = R1 + R2（假设连续复利情况；离散情况的话则为近似）。再对R1 + R2求standard deviation即可。
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