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天堂之歌

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春同学2019-01-29 12:01:50

这道题c可以理解为当线性产品价格变化量很大时用线性的delta-normal度量不准吗？

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回答（1）

最佳

Cindy2019-02-03 14:50:10

同学你好，不是的，衍生品的VAR值是标的资产的VAR和sensitivity factor相乘，不是相除的关系

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