134****45182024-01-22 11:27:47
134****4518按照DV01的公式，这里应该要么用利率上升1BP的价格变动，要么用利率下降1BP的价格变动，因为从定义来看，只要是利率变动1BP，也没有说是上升还是下降啊。为什么这里要用上升和下降1BP的价格变动再平均？也就是说，在实际计算中，DV01就要分别考虑利率上下变动的影响，然后再来求平均值才可以？
回答（1）
黄石2024-01-23 09:15:46
黄石同学你好。由于债券的价格与利率之间的关系并非线性，所以利率上升或下降1单位带来的债券价格变动会有微小差异。因此，我们将此二者取平均作为一个具有代表性的敏感度指标。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
如果题目分别给了上升和下降，那用公式分别计算后再用平均，对吗？
如果题目只给了上升或只给了下降，就直接使用公式计算了，对吗？
- 追答
-
同学你好。正确的。一般很少有题目会只给到上升或下降，这点不用担心。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片