TIFFANY2024-01-20 11:18:09
TIFFANY为什么theta>0, MA(1)process is persistent?
回答（1）
黄石2024-01-22 09:39:04
黄石同学你好。若theta为正，那么假设上一期的shock为正，则theta*e_t-1为正，这会对Yt造成一个正影响。简单来说，上一期的一个正shock致使Y_t-1的增高，而这平均来看又会造成Y_t的增高，也就是所谓的two consecutive values are positively correlated，两个相邻的Y之间是正相关的。这意味着Yt这个序列不会迅速地回归均值，而是会相对‘持久’地处于高位或者低位。
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