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TIFFANY2024-01-19 08:19:26

关于covariance stationarity

回答（1）

黄石2024-01-19 09:31:39

同学你好。不一定。剔除trend和seasonality后的序列必须满足协方差平稳的三大条件（均值恒定且有限；方差恒定且有限；协方差只取决于滞后阶数的不同，而不取决于时间点的不同）才是平稳的。典型的反例就是随机游走（或者广义来说，单位根）。

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