春同学2019-01-25 10:47:59
春同学这道题那个置信水平提高vaR的误差更大还是不明白
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Cindy2019-01-25 12:00:23
Cindy同学你好，置信水平越大的话，能够拒绝的区域也就越小，举个简单的例子，假设有100个数据的话，99%的置信水平下，出现exception的次数我们认为会有1个，假设刚好出现了1个exception，就很难说是模型是对的还是错的了。因为1和0太接近了，只用这1个数据就下结论太草率了，用一句话概括就是，置信区间越大的话，我们可利用的数据就越少，那样得出的结论就不够准确。
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