李同学2019-01-25 00:55:37
李同学老师，那欧式看跌期权用二叉树怎么定价？以及美式看涨期权怎么用二叉树定价？求细答，谢谢。
回答（1）
Cindy2019-01-25 09:46:00
Cindy同学你好，欧式看跌期权定价和看涨是类似的，只要算出最后一期期权的价值，拿执行价格和最后的股价作差，和0比较大小，将最后的结果直接折现到0时刻就可以了。美式看涨期权相对复杂一点，在每期期末算出期权的价值后（拿最后股价减去执行价格），还要和直接行权带来的期权价值（直接拿当时的股价减去执行价格）做比较，取二者当中较大的那个，就多了这么一步，其他的过程都一样，再折现回0时刻就可以了
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片