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天堂之歌

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雎同学2019-01-24 07:14:28

为什么是31/360？不应该是1/12吗

回答（1）

Galina2019-01-24 09:55:32

这里是按照actual/360【月的天数/年的天数】来计算的。
因为所做的dollar roll的投资期只有一个月，一年以内的短期货币市场投资。
货币市场用的是actual/360
你用1/12估算其实误差也不大。

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