173****29012024-01-07 22:03:27
173****2901老师你好，请问为什么标的资产波动率对于期权买方和卖方的影响是一样的呢？
回答（1）
黄石2024-01-08 09:30:30
黄石同学你好。标的资产波动率对于期权卖方的影响与对于买方的影响是相反的（对一方影响为正，则对另一方影响为负）。这里表格中给到的都是默认long position的。Short position由于与long position是完全相反的头寸，是零和游戏，所以收到的影响也全部都是相反的。
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