曹同学2019-01-23 18:26:30
曹同学老师好，这道题想举一反三一下。 它问的是一天经历4倍标准差时损失是多少，所以直接alpha（4）*sigma(day)*P(value)=9.48million。 如果它问的是一定条件下经历4倍标准差损失，求year horizon 下的VaR， 是不是就要用到那个12%了？ 用 VaR= [mu - 4*sigma(year) ] * P ？
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Cindy2019-01-24 09:53:23
Cindy同学你好，你很聪明，相信你应该学的挺扎实的，是的，计算VaR值的话，如果给出了均值，带进去会更准确
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