曹同学2019-01-21 16:41:46
曹同学老师好这一题有点理解不了。 为什么累积的5%的损失100000是极端损失，又不是就是VaR？ 如果把正态分布反过来，右边是损失，左边是收益，中间就是loss了，（正常中间是return），那VaR应该等于 均值➕标准误*alpha（95%水平下）。算出来的也应该正好是累积5%那个点的值。 这里我没想通，为什么是WCL-EL， 算的是一个中间的差值。
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Cindy2019-01-21 18:19:26
Cindy同学你好，其实不用想那么复杂的，VaR就是一个5%的面积对应的分位点，找VaR值只要找到5%的分位点即可，在这道题里，我们切分位点，在5%的位置，对应的损失是100000，那么VaR值就是100000，就这么几个步骤，不需要想太多哦，剩下的VaR-EL就是我们要求的UL，这是UL的定义
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嗯？ 这道题不是让求 VaR吗？ 不是求 UL哇？ 为什么答案是C ？
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同学你好，其实这道题超纲了，这是二级的考题，您感觉懵很正常，UL和VaR这两个概念其实是有点难区分的，到了二级，再做这道题就很轻松了，这道题咱们就暂时放弃吧。二级会经常见到的
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