MR.K2019-01-20 21:35:08
MR.K老师，这题也就是说 那个条件flat term structure没用么？只是单纯因为溢价发行，所以会趋向债券面值 选B? 如果term structure是upward sloping 又会怎么样呢，感觉不是很懂
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Cindy2019-01-21 15:32:49
Cindy同学你好，这个条件是有作用的，就是我们经常用到的控制变量法啊，这道题其实就是考察coupon和ytm之间的关系，以及对债券价格的影响，所以要控制其他变量不变，如果像您那样说的，假设是upwarding sloping的话，就会变复杂很多，因为不仅有时间，还有利率的影响因素在里面，债券价格的变化也许就不会那么单纯的往下跌了，所以为了便于研究，通常都是控制其他变量不变的
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