曹同学2019-01-20 17:20:40
曹同学不是很理解 正相关关系 为什么就 more than， 相关系数不是 （-1，+1）吗， 如果相关系数为0.8， 好像也不能直接乘啊， 这里相关性到底是干嘛的？ ps. 一开始以为这题还要用beta分布…
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Cindy2019-01-21 16:05:18
Cindy同学你好，预期损失在假设PD和LGD相互独立的情况下算出来是5600，而真实的情况是PD和LGD是正相关的，也就是说当违约概率增加的时候，违约所产生的损失也是在增加的，这显然是不好的事情，那么在这种情况下，得出来的预期损失也应该比独立情况下算出来的预期损失更大才更合理。
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