瑶同学2019-01-17 22:31:53
瑶同学410题 这题没看懂 什么叫hedged dynamically ?这个知识点有吗？感觉没在讲义上看到过嘛
回答（1）
Galina2019-01-18 11:07:22
Galina410题静态对冲指银行一次性购入或者抛出能将自己风险完全消除掉的金融产品。
动态对冲指银行按照最新的市场状况不停买卖，调整自己的对冲部位，动态对冲的原因是有些产品的风险，比如期权，很难通过静态对冲一次消除掉。
其实这个题是不难理解的，先说期权的问题，期权其实就是在赌波动性，如果波动性越大，那么相应的期权的价值就会越大的。然后再说亚式期权，亚式期权其实是很有路径依赖的，亚式期权的价值是取决于他在存续期间内的平均值，随着到期时间的临近，期权价值的均值不会变化太多，所以越临近到期时间期权的价值就会下降的。
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