瑶同学2019-01-17 21:38:02
瑶同学382题 老师 ，麻烦解释下选项C和D为什么正确啊 谢谢
回答（1）
Galina2019-01-18 10:02:10
Galina382题
D是正确的。时间越长对于美式期权越是好的。时间对于美式期权是正的影响。其他的选项主要可以从牛市价差 和熊市价差来理解。A选项American call的也是用价差原理的来解释，因为无红利的American call和European call是一样的。综合下面这个图形，A选项正确
B选项，欧式看跌期权。分析方法和A相同。C选项如果American put的执行价大于股价，我就直接行权了，此期权没有存在的必要。
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