13****522023-11-25 12:08:00
13****52这页PPT的倒数第二行，就是rf=……的那个式子，怎么来的呀？可以推导一下吗？
回答（1）
最佳
黄石2023-11-25 17:51:15
黄石同学你好。这个公式不需要掌握，考试不考。该公式是Black和Scholes推导出来用于描述期权价格变动过程的，被称作Black-Scholes偏微分方程。将该偏微分方程与期权的边际条件相结合（例如European call，其边际条件就是当期权到期时，value = Max[S - K, 0]），可以求出期权价格f的解析式，也就是BSM定价公式。推导见图。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片