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小同学2019-01-17 15:57:54

习题集的528题，请解释一下D选项是什么意思？题干short option，表示GAMMA小于零，D选项说未来继续short可以对冲gamma是为什么？

回答（1）

Cindy2019-01-17 16:53:49

同学你好，D选项不是这个意思哦，D选项是说如果要保持gamma neutral的话，可以先利用期权将gamma对冲至中性，再利用期货将delta对冲至中性，这就是咱们上课讲的常规对冲方法哦

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