180****82242023-11-15 17:20:43
180****8224是不是有个GARCH(1,1)啊？哪个是方差的，哪个是收益率的？ewma有没有这种病区分？
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黄石2023-11-16 10:23:27
黄石同学你好。没太明白同学的意思，同学麻烦说的具体一些哈。
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就是计算市场波动率，是不是有GRACH（1.1）
哪个1是方差，哪个是收益率
还是说没有这种说法？
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同学你好。Bollerslev的原论文中，GARCH(p, q)中p指代的是Sigma^2的滞后阶数，q指代的是r^2的滞后阶数。这个一般不影响，原版书中写的与原论文中是反的，实践中只要代码写得正确即可。
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