180****82242023-11-14 17:59:49
180****8224这里计算fu的时候call是short的啊，为什么fu还是正的。如果是put计算fu，是不是要k-s。 上课的时候老师讲的put直接给delta加负号，是因为delta是用call算的，所以直接加的负号吗？
回答（1）
黄石2023-11-16 09:24:15
黄石同学你好。
问题1：二叉树中fu和fd都是默认计算long方的payoff的。short方的话体现在计算组合的payoff时是减去fu或fd，见下图。
问题2：put option的payoff = Max(K - S, 0)。
问题3：这个可以推出来，同学的笔记上记的就是。
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