Fair2019-01-15 23:24:48
FairStep 2: Use linear interpolation on zero rates for 2-year bond (6% – 5%)/2 = 0.5%, zero rates for 2-year bonds = 5% + 0.5% = 5.5% ,这一步完全不明白是什么意思？这个零息债券怎么会有这么一个东西？
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Galina2019-01-16 15:53:33
Galina线性差值法。
这个在高中数学学的。
FRM默认考生是有一定数学基础的。
具体如图
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