徐同学回答（1）
最佳
Cindy2019-01-16 10:16:02
Cindy同学你好，因为这道题里的期权是at the money的状态，所以delta是0.5，当只考虑delta的时候，期权的VaR值就是标的资产的一半，如果再考虑gamma的话，gamma的那一项是要减掉的，所以整体的VaR值会比只考虑delta要小，这道题就选A了
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