Cynthia2023-11-11 18:26:13
Cynthia老师 relative var是和均值比 absolute var是衡量自己吗？这是我之前记的笔记 但我总感觉应该是反过来的呢
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黄石2023-11-12 21:04:00
黄石同学你好。Absolute VaR就是衡量资产、组合本身的VaR；relative VaR则衡量投资组合的表现可能偏离基准的程度。它的计算逻辑就是原先学习的VaR计算，但是使用的数据是active return（例：E[RP - RB]，即组合回报率与基准回报率之差的期望）和active risk/tracking error（例：Sigma[RP - RB]，即组合回报率与基准回报率之差的标准差）。
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老师 relative var是等于Zσ absolute var 是用均值减是吗
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同学你好。没有的哈，二者计算的方法思路是一样的，就是用的均值和标准差不同。
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