Cynthia2023-11-11 12:05:22
Cynthia老师好 我已经算出来了5年的变动1bp影响7年变动0.6，10年的变动1bp影响7年的变化0.4，但是怎么算出他们俩的kr01呢？
回答（1）
黄石2023-11-12 18:36:15
黄石同学你好。组合的KR01描述的是基准利率变动一单位，组合价值的变动。这里以5-year key rate举例，5年关键利率变动1bp，7年利率变动0.6bp。又已知组合只受7年利率变动的影响、7年利率变动1bp组合价值变动20，那么此处5年利率变动1bp -> 7年利率变动0.6bp -> 组合价值变动20*0.6 = 12。故KR01 (5-year) = 12。
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