我同学
回答（1）
黄石2023-11-12 17:44:27
黄石同学你好。这里是先回顾了一下希腊字母的特性。假设long term option和short term option的多头，对于期权的多头来说，除了某些极端情况否则theta都为负（一般来说这种极端情况题目不说就假设没有）。此外，还需注意，对于多头来说，vega随着期权到期期限的增长而上升，而临近到期的期权（期限短）的theta往往是最负的。因此，这里若我们想要正vega + 正theta，那么只需要做多长期期权（vega为正且值较大；theta为负但绝对值较小）、做空短期期权（vega为负且值较小；theta为正且值较大）。
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