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黄石2023-11-10 17:57:03
黄石同学你好。本质上来看，压力测试研究的是在一段较长的压力期间内，公司是否能挺过去。一个较长的压力期间能够帮助公司更好地去评估这些压力情景的全面影响。所以，一般来说压力测试都是比较长期的（这一点有别于Stressed VaR和Stressed ES，这两个研究的是未来较短时间内可能出现的最大损失或者极端损失的平均数，比如市场风险就是未来10天的）。但是，一些短期的压力情形也是信息量很大的，这些也可以被用作模型的input。这些一般都是比较极端的情形，比如一天内股指大幅下跌、某些系统性重要金融机构倒闭等。
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