罗同学回答（1）
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黄石2023-11-11 14:27:10
黄石同学你好。需要注意的是（假设最简单情况）F = S(1+r)^T，而此时futures的标的资产是债券。债券与利率变动是反向相关的，且这里的反向相关还额外包含了compounding的影响。因此，整体来看，利率上涨futures price会下跌。
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