Y2023-11-10 11:05:30
Y负久期的涨多跌少什么意思
回答（1）
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黄石2023-11-11 14:22:29
黄石同学你好。方便上传一下问题的具体出处哈，久期和涨多跌少没有关系，因为它描述的是一个线性的变化；正的convexity意味着涨多跌少，convexity越大，则yield上升债券价格下降但下降得更少，yield下降债券价格上升且上升得更多。这是因为convexity衡量债券价格变动作为yield的函数的曲度，convexity越大函数的曲度越大。负convexity则是涨少跌多，一般在某些含权债中会见到（比如callable bond、mortgage等）。
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