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Y2023-11-10 00:01:02

为什么最后那个annual VAR乘以1.645,百分之95的置信区间对应的不是1.96吗，1.645怎么来的

回答（1）

黄石2023-11-11 14:20:10

同学你好。因为VaR只关注损失，所以是一个单尾的情况。比如95% VaR意味着95%的损失不会超过VaR，而5%的损失会超过VaR。因此，这里95%对应的关键值是1.645。对于VaR的考察，一般都是考察95%和99%置信水平下的VaR，95%对应1.645，99%对应2.326。

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