180****8224回答（1）
黄石2023-11-11 13:32:32
黄石同学你好。这道题主要的考点在于，可以明显看出这里的三个组合都不是完全分散化的，因此Treynor ratio不适用（其分母是衡量系统性风险的beta）；同时，三个组合的beta也不相同，因此Jensen´s alpha也不适用（Jensen´s alpha适用于beta相等的情况）；题目没有提到与下行风险相关的考量，因此Sortino ratio也不适用。最后，我们可以得出此时最适用的是Sharpe ratio。
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怎么知道不是分散化的啊？这是评判他们的能力？
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同学你好。因为这里的三个组合的总风险/标准差都更高；是的，这里是选出该情景下最适合的评判投资经理能力的指标。
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