Sylvia2023-11-09 17:26:37
Sylvia前面说高斯white noise 服从iid（正太分布），这里说white noise 服从任何分布，有什么区别？
回答（1）
黄石2023-11-10 11:47:00
黄石同学你好。高斯白噪声是白噪声中的一个特例。白噪声的定义是一个期望为0、方差有限、自协方差/自相关系数为0的平稳随机序列，可以服从任何分布。其中，如果白噪声额外满足i.i.d.（该假设较白噪声的定义更强，因为独立意味着不线性相关，而不线性相关不意味着独立；同时，白噪声的定义并不要求同分布，只要求分布的前两阶矩是平稳不变的），则称该白噪声为i.i.d.白噪声；在i.i.d.的基础上，如果该白噪声序列还服从正态分布，那么这一序列被称为高斯白噪声。
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