这个怎么写呀

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Y2023-11-08 22:57:40

这个怎么写呀

回答（1）

黄石2023-11-09 10:18:19

同学您好。根据KR01的定义，这里要求的是5年期利率上升1个基点、组合的价值变动多少（然后取正数）。根据题目信息，可知5年期利率上升1个基点，4年期利率上升0.6667个基点，而7年期利率上升0.6个基点。又根据组合对于4年期和7年期利率的敏感度，可求得KR01(5-year) = -[0.6667*(-189.27) + 0.6*(-302.45)] = 307.66。