罗同学回答（1）
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黄石2023-11-08 13:53:50
黄石同学你好。严谨来说，lag value指的是前一期的值，比如e(t)的lagged value of order 1 = e(t - 1)。这种说法一般出现在时间序列中。在OLS中这么表述的话，相当于说ei和ej（即不同观测值的残差）之间是相关的。这个与heteroskedasticity无关。稍微补充一下，有的教材上会专门提到这一点，就是OLS假设ei与ej之间不相关，即zero autocorrelation。该假设与homoskedasticity假设合并，称为球形扰动项假设（Spherical disturbance），是OLS成为BLUE（Gauss-Markov theorem）的最重要假设。FRM的话没有提到过这个，出现在这里主要是起到干扰项的作用。
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