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138****47472023-11-08 11:26:16

老师，这个题目里相关系数为0，不能直接加吗？如果是iid呢，可以直接加吗？

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回答（1）

黄石2023-11-08 13:46:09

同学你好。VaR不能直接相加。一般我们假设均值为0，那么VaR本质上就是基于波动率计算出来的（=z*Sigma），所以其计算形式上也遵循波动率的计算形式。

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