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天堂之歌

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Y2023-11-07 14:48:56

这个怎么做，详细一点

回答（1）

最佳

黄石2023-11-08 10:35:15

同学你好。详见下图。首先求出来VaR(dS)，再乘以头寸delta的绝对值即可。头寸的delta = 一份期权的0.5*600份期权。

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